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【中证隐含违约率】新增关注16昆仑01、16华南02-20170503[来源图片]

来源:http://comment.10jqka.com.cn/sourcepic/9    作者:佚名   2017-05-04 17:41:04
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  隐含违约率是基于债券价格信息的边际违约率指标,可视为单位付息周期内的违约概率,通常为一年。
    在广泛参照国际较为成熟的隐含违约率计算模型的基础上,开发了中证隐含违约率模型,逐日计算活跃个券隐含违约率。

  基于中证隐含违约率,可挖掘市场信用风险定价信息所反应的个券违约可能性,对高风险及异常波动债券及时做出风险预警。

  高风险债券

  以中证隐含违约率4%作为高风险债券的判定阀值。

  上一交易日活跃交易个券中高风险债券15只,其中沪市9只、沪固收平台3只、深市2只、深综协平台1只。

  上一交易日新增高风险债券1只,为16昆仑01。
异常波动债券 
    以个券连续两个交易日中证隐含违约率变异系数0.5倍作为异常波动债券的阀值。

  上一交易日异常波动债券4只,其中沪市3只,深市1只,其中16华南02值得我们关注。
责任编辑:cnfol001 【下载中金财经客户端】
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